信用债ETF大成: 大成深证基准作念市信用债往复型灵通式指数证券投资基金基金家具贵寓纲领更新
发布日期：2025-07-16 12:59 点击次数：185
大成深证基准作念市信用债往复型灵通式指数证券投资基金
基金家具贵寓纲领更新
编制日历：2025 年 7 月 11 日
送出日历：2025 年 7 月 15 日
本纲领提供本基金的紧要信息，是招募露出书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募露出书等销售文献。
一、家具大概
大 成深 证基 准作念市 信用债
基金简称 基金代码 159395
ETF
基金顾问东说念主 大成基金顾问有限公司 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
上市往复所及上市
深圳证券往复所 2025 年 1 月 27 日
日历
基金合同成效日 2025 年 1 月 16 日
基金类型 债券型 往复币种 东说念主民币
运作神色 往复型灵通式 灵通频率 每个灵通日
开动担任本基金基
基金司理 万晓慧 金司理的日历
证券从业日历 2016 年 5 月 9 日
开动担任本基金基
基金司理 方锐 金司理的日历
证券从业日历 2016 年 11 月 10 日
《基金合同》成效后，纠合 20 个职责日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金顾问东说念主应当在如期讲述中赐与暴露；纠合 60
个职责日出现前述情形的，基金顾问东说念主应当在 10 个职责日内向中国证监会讲述并提
其他 出搞定决策，如合手续运作、转化运作神色、与其他基金统一或者拆开基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会。
法律国法或中国证监会另有章程时，从其章程。
基金场内简称：信用债 ETF 大成
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资谋划与投资计策
详见《大成深证基准作念市信用债往复型灵通式指数证券投资基金招募露出书》第十一部分“基金的投资”。
细巧追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪差错的最小化。力求本基金的净值增长率
投资谋划
与功绩比较基准之间的日均偏离度的完满值不卓越 0.2%，年化追踪差错不卓越 2%。
本基金的方针指数为深证基准作念市信用债指数。
本基金主要投资于方针指数成份债券和备选成份债券。为更好地杀青基金的投资谋划，
投资范畴
本基金不错投资国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单据、所在政府债、金
融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单据、公竖立行的
次级债券、政府救助机构债、政府救助债券、可分手往复可转债的纯债部分） 、钞票支
合手证券、银行进款（包括条约进款、如期进款过头他银行进款） 、同行存单、债券回购、
国债期货、货币商场用具以及法律国法或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，
但需稳当中国证监会的联系章程。
如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东说念主在践诺适当才气后，
不错将其纳入投资范畴。
在建仓完成后，本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资于标
的指数成份债券和备选成份债券的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非
现款基金钞票的 80%。本基金每个往以前日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证
金后，应当保合手不低于往复保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款。
如若法律国法对该比例要求有变更的，基金顾问东说念主在践诺适当才气后，本基金作念相应
调整。
本基金为指数基金，主要接受代表性分层抽样复制计策，投资于方针指数中具有代表
性的部分红份券，或摄取非成份券当作替代，长宏优配使得债券投资组合的总体特征（如久期、
剩余期限分散和到期收益率等）与方针指数不异。
（一）分层抽样计策
分层抽样复制法指的是接受一定的抽样形状从组成指数的成份债券中抽取些许成份债
券组成用于复制指数追踪组合的形状。选择该形状不错在适度追踪差错的基础上，进
一步减少组合治疗及再均衡所需的用度。
本基金将领先通过对方针指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行
分析，初步摄取流动性较好的成份券当作备选，其次将通过对方针指数按照久期、剩
余期限、信用品级、到期收益率以及债券刊行主体等进行分层抽样，以使构建组合与
方针指数在以上特征上尽可能不异，达到复制方针指数、裁减往复成本的目的。
由于接受抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重与方针指数可能存在互异。此外
本基金在适度追踪差错的前提下，可通过风险可控的积极顾问得到逾额收益，以弥补
主要投资计策 基金用度等顾问成本，适度与方针指数的偏离度。
（二）替代性计策
若成份券遭逢包括但不限于债券还本派息、退市、流动性不及、债券到期等国法礼貌
或组合优化需要等情况，基金顾问东说念主不错部分合手有现款或在成份券及备选成份券外寻
找其他债券构建替代组合，炒黄金对指数进行追踪复制。
替代组合的构建将以债券流动性为不休条目，按照与被替代债券久期临近、信用评级
不异、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，适度替代组合与被替代债券的跟
踪偏离度和追踪差错最小化。
当指数成份券发生分解负面事件靠近退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金顾问东说念主应当按照合手有东说念主利益优先的原则，践诺里面决策才气后实时春联系成
份券进行调整。
（三）债券投资计策
（四）钞票救助证券投资计策
（五）繁衍品投资计策
功绩比较基准 深证基准作念市信用债指数收益率
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币商场基金，低于羼杂型
风险收益特征 基金与股票型基金。
本基金属于指数基金，接受分层抽样复制法追踪方针指数弘扬，具有与方针指数以及
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方针指数所代表的债券商场组合不异的风险收益特征。
(二) 投资组搭伙产设置图表/区域设置图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
死心本文献编制日，本基金尚未暴露年度讲述。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
（1）投资东说念主在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不卓越 0.50%要领收取佣金，其中包含
证券往复所、登记机构等收取的联系用度。
（2）场内往复用度以证券公司实践收取为准。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
顾问费 0.15% 基金顾问东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 55，000.00 元 管帐师事务所
信息暴露费 110，000.00 元 章程暴露报刊
《基金合同》成效后与基金联系的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额合手有东说念主大会
用度；基金的证券、期货往复用度；基金的银行汇划用度、账户开户及治疗用度；
其他用度 基金上市费及年费、注册登记用度、IOPV 谋划与发布用度（如有）
、收益分派中发
生的用度；按照国度关连章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他
用度。
注：（1）本基金往复证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息暴露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金如期讲述暴露为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
死心本文献编制日，本基金尚未暴露年度讲述。
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四、风险揭示与紧要领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金
的《招募露出书》等销售文献。
本基金为往复型灵通式指数基金，接受分层抽样复制计策追踪方针指数，其风险收益特征与方针指数以
及方针指数所代表的商场的风险收益特征不异，其靠近的主要风险包括商场风险、顾问风险、操格调险、技
术风险、弗成抗力、专有风险和其他风险。
本基金的特定风险：
（1）方针指数呈报与债券商场平均呈报偏离的风险；（2）方针指数波动的风险；（3）基金投资组合
呈报与方针指数呈报偏离的风险； （4）方针指数变更的风险；（5）追踪差错适度未达商定谋划的风险； （6）
成份券停牌的风险；（7）成份券违约的风险；（8）指数编制机构罢手事业的风险；（9）基金合同拆开的
风险；（10）基金份额二级商场往复价钱折溢价的风险；（11）参考 IOPV 决策和 IOPV 谋划失实的风险；
（12）退市风险；（13）投资东说念主申购赎回失败的风险；（14）申购赎回的代理贸易风险；（15）钞票救助证
券风险；（16）投资国债期货的风险；（17）流动性风险评估；（18）第三方机构事业的风险；（19）本基
金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二) 紧要领导
基金家具贵寓纲领信息发生紧要变更的，基金顾问东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基
金顾问东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的联系信息，敬请同期原宥基金顾问东说念主发布的联系临时公告等。
大成深证基准作念市信用债往复型灵通式指数证券投资基金经中国证监会 2024 年 12 月 31 日证监许可
【2024】1968 号文注册召募。
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎戮力的原则顾问和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
五、其他贵寓查询神色
以下贵寓详见基金顾问东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558
易型灵通式指数证券投资基金托管条约、大成深证基准作念市信用债往复型灵通式指数证券投资基金招募说
明书
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